【股票】介绍一个概率的公式

fireleg6688

见附件。
E(X)是随机变量X的期望，就是平均值啦；var(X)是随机变量X的方差，就是波动啦。
举个例子来说，股票的收益和活期储蓄的收益就是两个随机变量，股票的期望和方差都较大，什么意思呢？就是说股票的平均收益大于活期储蓄，波动大于活期储蓄-有更多可能大赚，也有更多可能大赔。

Chebyshev说，随机变量取值与其期望的差距大于某一个阈值δ的概率小于这个随机变量的方差除以δ的平方，什么意思呢？显而易见，这个分母δ^2的意思是说，越“离谱”的事儿越不可能发生，离谱的直观意思就是事物偏离人们对它的期望的程度嘛。这个分子var(X)的意思是说，表现越稳定的事物偏离人们对它的期望的可能越小，越不稳定的事物偏离人们对它的期望的可能越大，这一点任何看中国男足的人都可以理解。

假设我们买了N只股票，每只股票价格一样，未来的表现独立同分布，也就是说每只的潜力都一样，但相互不影响，假设它们的未来的股价是随机变量X1，。。。，XN。我每只都买了1手。根据概率101（此处省去若干字），我未来的收益是一个和X1，。。。，XN有关的随机变量X，X的期望是E(X)=N*E(X1),方差是Var(X)=Var(X1)/N，记住这些股票同分布，所以这里用X1就可以代表每一只了。那么我赚/亏5个百分点的可能性有多大呢？
根据chebyshev的公式：Pr[|X − E(X)|≥ 0.05] = 我亏/赚超过5个百分点的概率 ≤ Var(X) / 0.05 / 0.05 = Var(X1) / 0.05 / 0.05 / N = Pr[|X1 − E(X1)|≥ 0.05]/N = 我单买任何一只这些股票N手之后亏/赚5个百分点的概率的N分之1。
再详细一点，买两只这样的股票，我亏/赚5个百分点的概率就减半了。
抽象一些，当你对市场没有自信的时候，零散资金规避风险，你买N只股，暴亏的可能性就减少了N倍；当你非常确定某单一股票要飚的时候，为了放大你盈利的概率，汰弱留强，把求稳时候买的股票卖掉，孤注一掷，你暴赚的可能性就增加了N倍。
这就是为什么我打算尽快出掉sion-env，再加投sinotel。

当然这只是纯理论的分析，那些假设也很难真正满足，因此不构成操作建议。
给大家透个底儿哈：火某是搞数学出身的:_zbzll 。
写在农历7月的最后一个周五。

老鼠爱小米

我数学不好，不看了。看了头疼。

catcat

我也是

老鼠爱小米

说通俗点，现实生活化点，越俗越好。

sysg

数学公式对于股市基本都不太有用。

以前很多数学家包括Nobel经济学家进入股市都是惨败而回，参见LTCM的例子.

包括巴菲特本人都不是很赞成分散投资,不过这些都是见仁见智的.

busydying

同头疼之。

fksky

我数学曾经很好，也看了头疼。

fireleg6688

直接看结论，色色的，大字的，我今天刚给一个师兄讲完，余兴未了～～～
我觉得某一个特定的理论，在众多流行的理论的当中（我知道的有看图说话，假模假式的概率建模，基本面分析，道听途说，跟庄，反向操作，看名买股，观天象买股，非线性逼近+椭圆函数等等种种，不一而足），不能完全相信任何一个。但是如果其中的好几项同时给出了他们津津乐道地“强烈的买入/卖出信号”，注意哦，是同时，这个时候这个买入／卖出信号就更可靠了，直接套用chebyshev inequality得到，当有N个理论流派同时给出同一个结论的时候，当然我们假定这些理论说中的概率都一样，而且互不影响的话，这个消息产生严重偏差的概率减小了N倍。
当然这是纯理论（就是没什么用），发上来供大家一笑。
米版我要分儿你给不？！！！

老鼠爱小米

今天的加分都给【A股美国股新加坡股香港股市哪个股市好炒些？】这个帖子的跟贴者了。限额派送完了。
下次我一定最先给你加上。

catcat

嗯，我觉得不管什么，越简单越好。